اندازه گیری رقابت در صنعت بانکداری کشور، با رویکرد پانزار- راس

با توجه به برنامه های توسعه اقتصادی و اهداف سند چشم انداز توسعه کشور، یکی از اهداف دولت در سالهای اخیر گسترش رقابت در صنایع مختلف می باشد تا از این طریق باعث گسترش کارایی و تخصیص بهینه منابع گردد. در این تحقیق با توجه به نقش حیاتی بانکها در اقتصاد کشور به بررسی رقابت در صنعت بانکداری ایران پرداخته شده است. به بیان روشهای مختلف بررسی رقابت که شامل روشهای مبتنی بر شاخصهای تمرکز( ساختارگرایان و نظریه کارایی) و روشهای مبتنی بر اطلاعات داده و هزینه ای بانکها( ایواتا، برسنان و پانزار-راس) پرداخته شد.ضمن بیان مزایای استفاده از روش پانزار-راس، به علت استفاده گسترده از این مدل برای اندازه گیری رقابت در صنعت بانکداری ، این مدل برای بررسی رقابت در صنعت بانکداری کشور برگزیده شد. برای بررسی وضعیت رقابت در صنعت بانکداری کشور، ابتدا نسبت تمرکز و شاخص هرفیندال هیرشمن برای سپرده ها ، دارایی کل و تسهیلات اهدایی بانکها محاسبه گردید.که نتایج تحقیق تمرکز نسبتا بالایی را در صنعت بانکداری کشور در اوایل دهه 80 نشان می دهند.سپس با شروع تحولات نظام بانکی شاهد کاهش تمرکز و افزایش رقابت در این صنعت هستیم. شاخص hhi در دوره زمانی 1380-86 در حال نزول است و تمرکز در بازار در حال کاهش است. اما در دوره زمانی 1387-89 علاوه بر اینکه نرخ کاهش کمتر شده است در مورد سپرده ها حتی شاهد افزایش تمرکز هستیم. بنابراین می توان نتیجه گیری کرد :تحولات نظام بانکی در 7 سال اول تاثیر بیشتری بر رقابت نسبت به 3 سال دوم تحقیق داشته است. در ادامه مدل پانزار – راس برای اندازه گیری آماره h ارائه گردید. برای تخمین درآمد تعدیل یافته بانکها از روش پانل دیتا با اثرات ثابت استفاده شده است. آمارهh به دست آمده برای صنعت بانکداری ایران برابر 0.710121 می باشد که حاکی از وجود شرایط رقابت انحصاری در صنعت بانکداری ایران می باشد.با توجه به ضرایب حاصل از مدل پانزار -راس می توان نتیجه گیری کرد؛ به علت منفی بودن کشش هزینه های سپرده به درآمد کل ،با افزایش سود سپرده ها، درآمد بانکها کاهش می یابد.با توجه به مثبت بودن کششهای هزینه پرسنل به درآمد کل و هزینه های عملیاتی به درآمد کل با افزایش هزینه های عملیاتی و هزینه های پرسنل درآمد بانکها افزایش می یابد.در ضمن باتوجه به منفی بودن ضریب کشش دارایی کل به درآمد کل در صنعت بانکداری ایران صرفه های مقیاس وجود ندارد و بانکهای بزرگتر در سطح پایین تری از عملکرد نسبت به بانکهای کوچکتر هستند.